界面新闻记者 |
2024年A股跌宕起伏，不过市场几大主要指数最终均实现了不同程度的上涨，其中，上证指数年涨幅为12.67%，深证成指年涨幅为9.34%，创业板指年涨幅为13.23%。
不过，在此背景下，却有不少私募折腾了一年“不赚反亏”，甚至部分头部私募旗下的产品也未能幸免。
Wind数据显示，管理规模超过50亿元的头部私募旗下近期净值有更新的1746只产品中，有226只更新的2024年年内收益率为负数，其中有16只产品自年初至最新的净值更新日期间亏损率超过了10%。
数据来源：Wind、界面新闻整理
具体来看，知名百亿私募洛肯国际旗下的两只债券策略产品2024年年初以来的亏损率分别高达30.09%和26.66%。其中，“洛肯国际安鑫1号”2024年前几个月净值波动较小，5月17日以后产品净值开始持续回撤，截至12月20日最新累计净值为0.6665。“洛肯国际安稳2期”则是2024年9月20日以后净值突然大幅“跳水”，其净值3个月从1.5903回撤至1.1074，区间回撤高达30.37%。
洛肯国际成立于2009年7月，是国内第一批专注于债券市场、第一批拥有银行间债券市场、交易所牌照的私募。Wind数据显示，目前洛肯国际的管理规模为100亿元以上，公司旗下共备案有37只产品，其中21只产品仍在运作。
朴石投资旗下的“朴石3期、6期和7期”也都“榜上有名”，三只产品均是自2021年2月中旬以后净值便一路波动回撤，2024年以来的亏损率分别为17.49%、14.2%和13%。朴石投资成立于2012年3月，旗下备案有121只产品，其中110只产品仍在运行，管理规模为50-100亿元。
石锋资产旗下的“石锋资产川流A股”、“石锋资产大巧3号B”2024年年初以来的净值回撤也分别高达17.47%和15.01%。石锋资产成立于2015年7月，公司曾以高达115.25%的平均收益率获得2020年度百亿私募收益冠军，不过夺冠次年以来该公司的业绩表现开始“大变脸”，目前其管理规模也已经回落至50-100亿元区间。从历史净值走势上看，“石锋资产川流A股”、“石锋资产大巧3号B”的净值峰值也均停留在2021年2月中旬，此后至今净值一路波动回落。
值得一提的是，2023年11月有市场消息称“石锋资产转型做量化”，随后公司相关人士回应称并非转型做量化，公司事业一部在不断努力迭代原有主观多头策略的基础上，布局多策略，目前新组建的量化团队已正常运行。从公司旗下产品的命名情况来看，秉承“研究驱动，成长价值”投资理念的石锋资产，近一年多以来也陆续备案了多只量化产品。
呈瑞投资旗下的“呈瑞复合策略1号”则是16只产品中唯一的套利策略产品。“呈瑞复合策略1号”成立于2021年12月，至2024年7月19日累计收益率一度达到16.6%，不过随后产品净值开始快速跳水，截至12月27日产品累计亏损9.6%，2024年年初以来亏损17.29%。呈瑞投资成立于2010年5月，目前管理规模为50-100亿元，公司已经实现了产品线的多元化，主推宏观对冲、CTA、股票量化择时等三条产品线。
知名量化私募千象资产旗下的“外贸信托善建千象3号和1号”两只产品统计区间内的亏损率也分别为11.63%和11.6%，而且两只产品均在2024年年初经历了一轮净值大回撤，同年3月以后净值趋于走平。
千象资产成立于2014年7月，专注于量化投资，公司创始合伙人、总经理马科超曾就职于瑞银集团（UBS）以及香港某主板上市公司；创始合伙人、投资总监陈斌曾参与多项国家863和自然科学基金项目，历任全球顶尖商业智能软件公司微策略、大型期货公司金融工程部、资管部策略研究负责人。中基协数据显示，2024年7月份千象资产的管理规模由100亿元以上跌落至50-100亿元区间，不过7月以来公司依然备案了7只新产品。
此外，望正资产旗下有3只产品，远策投资、希瓦私募以及知名百亿量化私募思勰投资旗下也各有1只产品自2024年年初以来亏损率超过10%，其中除了思勰投资旗下的“思瑞2号”采用管理期货策略以外，其他5只产品均为股票策略产品。
不过，由于部分私募产品的净值更新略有滞后，其2024年全年的收益表现究竟如何或还将有所变动。
